定量策略周报：权重搭台题材唱戏，继续关注能源科技板块轮动机会

2023-06-05 15:21:12 来源：研报中心

一周鑫思路

(相关资料图)

本轮反弹有望回补3240左右缺口，乃至反弹再次测试区间上沿3300。脱离自5月初突破失败的震荡仍需确认。建议增加风险偏好，增加一部分组合的进攻性。

行业方面，行业轮动组合上周绝对回报2.23%，相对超额1.95%，收益主要来自前期持有的算力相关板块，电子通信，以及新调入的计算机，石油石化。前期偏防御类的电力、医药略有调整。

当前建议仓位：维持40%。

风格观点

中证国企、成长、周期。

宽基观点

科创50、上证50。

行业/主题观点

超额收益或集中在：

算力：电子、计算机、通信

能源复苏：石油石化、基础化工

赛道搭台：电新、汽车以及部分防御板块：电力、军工、中药

本期调入汽车、军工；继续持有电子、通信、计算机、石油

石化、基础化工等板块：

石油石化、基础化工、电子、汽车、（计算机、通信）、（国防军工、电力及公用事业）。

ETF周首推

本周首推基建50ETF（159635）和芯片ETF（159995）。

风险提示

数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。基于历史数据的模型存在失效风险，基金历史业绩不代表未来。