东吴金融&金工财富管理月报：新发基金份额持续下降，市场赎回情绪较强|当前热点

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投资要点

2023年5月以来市场整体表现不佳，宽基指数普遍出现下跌。2023年5月，国内权益宽基指数均发生下跌：上证50下跌6.89%、沪深300下跌5.72%、创业板指下跌5.65%、深证成指下跌4.80%、上证指数下跌3.57%、万得全A下跌3.31%、科创50下跌3.12%、中证500下跌3.10%、中证1000下跌2.40%。债券市场整体表现一般：中证国债指数上涨0.76%，中证信用债指数上涨0.51%，中证转债指数下跌1.56%。行业方面，大部分行业呈现下跌趋势。CPI同比涨幅下降，PPI同比进一步下跌。制造业PMI也呈现下降趋势。

各类型基金整体情况欠佳，仅债券型基金回报平均值为正。2023年5月，普通股票型基金中13.32%获得正收益，回报平均值为-3.72%；偏股混合型基金中8.77%获得正收益，回报平均值为-3.99%；被动指数型基金中6.25%%获得正收益，回报平均值为-4.25%；债券型基金中86.89%获得正收益，回报平均值为0.30%。

2023年5月，股票型ETF基金资金净流入689亿元，现存总规模10,690亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入420亿元，规模达到5,365亿元；行业与主题ETF方面，净流入252.96亿元，规模维持在5,271亿元；风格ETF方面，净流入15.78亿元，规模达到53.23亿元。

境内新成立基金数量有所上增长，新发行基金数量略有下降。本月境内新成立基金数量有所上升，本月境内新成立基金数量共计108只，其中包括偏股混合型基金29只、被动指数型基金20只、混合型FOF基金17只、中长期纯债型基金11只、国际(QDII)股票型基金5只、偏债混合型基金5只、被动指数型债券基金4只、混合债券型二级基金4只、普通股票型基金4只、短期纯债型基金3只、增强指数型基金3只、混合债券型一级基金1只、平衡混合型基金1只、国际(QDII)混合型基金1只。本月境内新发行基金数量略有下降，本月境内新发行基金数量共计43只，分别是偏股混合型基金14只、被动指数型基金13只、中长期纯债型基金4只、被动指数型债券基金3只、国际(QDII)股票型基金3只、混合债券型二级基金2只、混合型FOF基金1只、混合债券型一级基金1只、短期纯债型基金1只、国际(QDII)混合型基金1只。

公募基金申赎比：5月公募基金市场申赎情绪较强。截至2023年5月26日，5月全部基金净申购为7天，净赎回为10天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：5月全部基金保有量及份额上升。2023年5月全部基金保有量及份额上升。截至2023年5月末，国内市场公募基金保有量合计为26.5万亿元，环比+0.18%。权益基金保有量略有上升，为7.19万亿元，环比上升0.31%，非货币基金保有量较4月略有上升，为15.55万亿元，环比下降0.30%。全部公募基金份额略为24.4万亿份，环比上升0.43%，其中债券型基金份额为7.12万亿份，环比上升0.26%。封闭式基金份额为694亿份，环比不变，趋于稳定。

私募基金：4月存续规模平稳增长，新备案规模大幅提升，基金管理人数略有上升。截至2023年4月末，存续私募基金153539只，存续基金规模环比增加2.05%至20.75万亿元，较上月增加4167亿元。新备案规模697亿元，较三月大幅上升，新备案私募基金数量3705只，较三月大幅上升。

风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

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