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北向资金行为跟踪系列六十六:北向大幅流入

2023-08-02 19:28:22      来源:研报中心


(相关资料图)

本周要点:上周五个交易日北向整体大幅净流入过百亿。上周政治局会议释放积极信号,周二、周五北向资金均现大幅流入,单日流入分别达184、163亿元。政策涉及的资本市场、消费及地产资金流入较为明显,非银金融流入66.35亿元,配置盘、交易盘分别流入13.16亿、53.19亿元,消费板块流入108.59亿元,其中食品饮料(57.72亿)流入最多。

上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入,一周累计流入345.44亿元。截至2023/07/28,北向资金本月累计净流入365.35亿元。

北向整体:多数行业流入。上周有25个行业流入,5个行业流出。其中非银行金融(66.35亿)、食品饮料(57.72亿)、电力设备及新能源(41.35亿)流入较多;电子(-33.15亿)、机械(-3.86亿)、电力及公用事业(-3.74亿)流出较多。配置盘、交易盘流入。上周配置盘、交易盘净流入,累计净流入分别为122.99亿元、222.45亿元。分行业看,流入周期板块规模最大,累计净流入共计127.47亿,其中配置盘25.67亿,交易盘101.79亿元;流出科技板块规模最大,电子、计算机累计流入-36.53亿元,其中配置盘、交易盘分别流入-30.12亿、6.41亿元。

行业流向:配置盘上周有14个行业流入,16个行业流出。其中汽车(13.11亿)、机械(9.04亿)、家电(7.11亿)流入较多;消费者服务(-10.31亿)、银行(-9.54亿)、非银行金融(-8.46亿)流出较多;交易盘上周有24个行业流入,6个行业流出。其中非银行金融(53.19亿)、银行(21.59亿)、房地产(19.47亿)流入较多;电子(-13.96亿)、电力及公用事业(-5.52亿)、通信(-4.54亿)流出较多。上周有25个行业流入,5个行业流出。非银金融流入最多。其中非银行金融(66.35亿)、食品饮料(57.72亿)、电力设备及新能源(41.35亿)流入较多;电子(-33.15亿)、机械(-3.86亿)、电力及公用事业(-3.74亿)流出较多。

个股流向:贵州茅台流入最多,海天味业流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为贵州茅台(51.73亿)、宁德时代(33.84亿)、东方财富(24.25亿);上周北向资金流出排名前三的个股为海天味业(-8.84亿)、立讯精密(-8.02亿)、京东方A(-6.76亿)。

累计统计:上月累计23个行业资金流入,7个行业资金流出。其中,汽车(78.83亿)、非银行金融(70.36亿)累计流入超过60亿元;以季度为单位,在过去一个季度,汽车行业流入超百亿,食品饮料、消费者服务两个个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/07/28,北向行业的累计收益率为33.21%,累计超额收益率为38.02%,夏普比率为3.73,最大回撤为33.26%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的21次调仓及收益情况参见正文)。

风险提示:数据统计可能存在误差。

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