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热门:行业轮动策略月报:1月行业轮动组合超额收益1.96%,2月配置光伏设备、电池、风电设备等行业

2023-02-02 10:19:56      来源:研报中心

上月行业表现汇总

上月行业指数全线上涨,其中通信服务、有色金属、小家电行业领涨,通信服务上涨15.27%,有色金属上涨14.46%。酒店餐饮行业涨幅最弱,下跌8.23%。

行业轮动因子表现


【资料图】

上月以来(20230101-20230131),超预期盈利、反转因子表现较好,估值beta、龙头效应和动量因子表现较差。

上月组合绩效回顾

2023年1月策略收益率7.98%,基准收益率6.03%,相对行业等权超额收益1.96%。

本期推荐配置

本期得分排名靠前的五个行业分别为:光伏设备、电池、风电设备、养殖业和电机行业,具体分项得分明细可参见正文。

行业轮动策略2.0

国联金工--行业轮动策略自2017年以来相对行业等权基准的年化超额收益18.00%,累积超额收益率172.35%,信息比率1.30。

风险提示

本报告基于历史数据得到的结论,历史回测结果不代表未来。未来市场可能发生变化,因子有效性变化可能导致策略超额收益能力出现衰减。

关键词 超额收益 有色金属 表现较差

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