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策略跟踪报告:风险偏好低位回升,交投热度表现分化

2023-07-12 11:25:24      来源:研报中心


【资料图】

投资要点:

股债性价比:截至7月7日,当月股债性价比日均值为5.84%,比上月高0.05pct。7月7日当天,股债性价比为5.93%,较2022年10月31日高点下行1.12pct,较6月末上升约0.07pct。股债性价比值在4月下旬至5月末低位回升,6月以来呈现震荡态势。

新成立偏股基金份额:截至7月7日,2023年7月新成立偏股基金共发行25.88亿份。今年以来,发行份额随着A股市场走势低位回升后持续震荡。7月以来投资者情绪依然谨慎,上旬新成立偏股基金份额未有明显抬头,市场信心处于恢复阶段。

ETF基金变动情况:截至7月9日,7月股票型ETF份额为11162.03亿份,环比增加2.72%,同比增加42.37%。从增速看,较上月略有放缓。从趋势看,以ETF为代表的被动型资产配置热度有所下降。

换手率:截至7月7日当周,全部A股换手率为0.96%,较6月末下行0.05pct,7月初以来呈现回落态势。按风格分类,与6月末相比,7月成长和消费板块换手率下降,其余板块换手率均上升。其中,成长板块换手率下降幅度最大,较6月末下降0.28pct,消费风格板块换手率较6月末下降0.14pct。金融、稳定和周期板块换手率小幅上升,分别上升0.10pct,0.01pct和0.05pct。按行业分类,计算机(2.73%)、传媒(2.58%)和汽车(2.40%)换手率居前,银行(0.12%)、石油石化(0.18%)和交通运输(0.42%)换手率较低。

两融交易情况:截至7月7日当周,两融交易额占总成交额比重为7.66%,融资净买入额占总成交额比重为0.06%,当月融资净买入额占比略有改善。

股指期货升贴水情况:截至2023年7月7日,上证50指数期货贴水0.84%;沪深300指数期货贴水0.51%;中证500指数期货贴水0.18%。从走势看,7月以来,上证50、沪深300指数期货贴水幅度有所收窄。

超买超卖情况:截至7月7日当周,超买超卖指标收报-2030家,近期波动幅度有所增大。

风险因素:历史数据不能完全代表未来预期;选取指标不能代表市场情况;指标统计偏误。

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