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北向资金行为跟踪系列六十七:北向延续流入

2023-08-09 10:38:54      来源:研报中心


(相关资料图)

本周要点:上周五个交易日北向整体净流入过百亿。上周市场情绪延续修复,北向资金周一单日流入达91.90亿元。结构上,受益于政策提振,科技成长板块流入持续增加,北向流入电新(56.30亿)、计算机(16.31亿)、汽车(15.92亿)等行业。

上周北向资金整体净流入。上周的五个交易日北向资金实现整体净流入,一周累计流入123.46亿元。截至2023/08/04,北向资金本月累计净流入123.46亿元。

北向整体:多数行业流入。上周有19个行业流入,11个行业流出。其中电力设备及新能源(56.3亿)、非银行金融(24.32亿)、食品饮料(22.17亿)流入较多;机械(-17.38亿)、通信(-16.04亿)、电子(-11.35亿)流出较多。配置盘、交易盘流入。上周配置盘、交易盘净流入,累计净流入分别为91.55亿元、31.91亿元。分行业看,流入成长板块规模最大,累计净流入共计57.72亿,其中配置盘51.96亿,交易盘5.75亿元;流入消费板块规模最小,累计净流入18.51亿,其中配置盘-1.78亿、交易盘20.29亿元

行业流向:配置盘上周有18个行业流入,12个行业流出。其中非银行金融(24.86亿)、电力设备及新能源(24.25亿)、电子(20.91亿)流入较多;医药(-19.5亿)、机械(-6.44亿)、基础化工(-6.12亿)流出较多。;交易盘上周有18个行业流入,12个行业流出。其中电力设备及新能源(32.04亿)、医药(15.41亿)、食品饮料(12.9亿)流入较多;电子(-32.26亿)、通信(-12.85亿)、机械(-10.94亿)流出较多。上周有19个行业流入,11个行业流出。电新流入最多。其中电力设备及新能源(56.3亿)、非银行金融(24.32亿)、食品饮料(22.17亿)流入较多;机械(-17.38亿)、通信(-16.04亿)、电子(-11.35亿)流出较多。

个股流向:宁德时代流入最多,恒瑞医药流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代(48.58亿)、贵州茅台(20.21亿)、药明康德(8.8亿);上周北向资金流出排名前三的个股为恒瑞医药(-13.12亿)、迈瑞医疗(-10.98亿)、立讯精密(-6.68亿)。

累计统计:上月累计23个行业资金流入,7个行业资金流出。其中,汽车(78.83亿)、非银行金融(70.36亿)累计流入超过60亿元;以季度为单位,在过去一个季度,汽车行业流入超百亿,食品饮料、消费者服务两个个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/04,北向行业的累计收益率为34.01%,累计超额收益率为38.16%,夏普比率为3.75,最大回撤为31.65%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的21次调仓及收益情况参见正文)。

风险提示:数据统计可能存在误差。

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