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北向资金行为跟踪系列三十五:食品饮料成为共识

2022-12-14 08:12:43      来源:研报中心


【资料图】

上周北向资金大幅净流入。 上周的五个交易日北向资金实现整体净流入, 一周累计流入102.1亿元。 截至2022/12/9, 北向资金本月累计净流入253.65亿元。

北向整体:多数行业流入。 上周有17个行业流入, 13个行业流出。 其中食品饮料(63.94亿) 、 家电(35.69亿) 、 医药(27.08亿) 流入较多;基础化工(-33.63亿) 、 电子(-20.32亿) 流出较多。 绝对规模来看大盘风格流出规模较大, 沪深300、 上证综指分别流出37.77亿元、 80.50亿元。 相对规模来看, 沪深300、 上证综指同样流出最大, “流出规模/自由流通市值” 均为0.02%。

配置盘净流出、 交易盘净流入。 上周配置盘实现净流出、 交易盘实现净流入, 累计净流入分别为-57.08亿元159.18亿元, 自11月初北向大幅回暖以来,配置盘首次出现净流出。 分行业来看, 流入消费板块规模最大, 累计净流入共计135.83亿元, 其中配置盘净流入63.88亿、 交易盘净流入75.95亿元。周期和成长板块存在较大分歧, 配置盘分别流出58.67亿、 34.62亿元, 交易盘分别流入44.44亿、 24.58亿元。 具体地, 配置盘资金中有14个行业流入, 16个行业流出。 其中食品饮料(40.66亿) 、 家电(22.81亿) 、 传媒(6.39亿) 流入较多;交通运输(-30.31亿) 、 基础化工(-29.99亿) 流出较多;交 易 盘 资 金 中 有20个行业流入, 10个行业流出。 其中医药(30.73亿) 、 食品饮料(23.29亿) 、 电力设备及新能源(17.27亿) 流入较多;电子(-8.38亿) 、 基础化工(-3.64亿) 流出较多。

行业流向: 食饮板块流入最多。 上周有17个行业流入, 13个行业流出。 其中食品饮料(63.94亿) 、 家电(35.69亿) 、 医药(27.08亿) 流入较多;基础化工(-33.63亿) 、 电子(-20.32亿) 流出较多。 食品饮料板块表现依旧强劲, 持续5周累计净流入182亿, 创本年累计净流入新高。 相比于历史数据, 食品饮料、 家电、 房地产整体流入相对增加, 基础化工、 电力、 交通运输、 机械整体流出相对增加。

个股流向:五粮液流入最多, 恩捷股份流出最多。 上周北向资金流入排名前三的个股为美的集团(25.27亿) 、 五粮液(21.83亿) 、 迈瑞医疗(15.72亿) ; 上周北向资金流出排名前三的个股为恩捷股份(-20.47亿) 、 京沪高铁(-17.49亿) 、 歌尔股份(-9.72亿) 。

累计统计: 以月份为单位, 累计24个行业资金流入, 6个行业资金流出。 其中, 食品饮料、 家电、 银行3个行业净流入超60亿。 以季度位单位, 有色金属流入超100亿。 食品饮料流出超100亿, 6个行业流出超25亿, 包括食饮、 电力、 基础化工、 电新、 银行、 计算机, 均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》 所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。

北向跟踪策略: 我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》 构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。 截至2022/12/09, 北向行业的累计收益率为27.27%, 累计超额收益率为31.95%, 夏普比率为2.88, 最大回撤为45.20%。 基于最新的跟踪情况, 北向行业变动未触发调仓阈值仓Top50行业跟踪策略。 本周暂不需要调仓(历史的17次调仓及收益情况参见正文) 。

风险提示:数据统计可能存在误差

关键词 食品饮料 基础化工 交通运输

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